本帖最后由 北大科研团 于 2023-8-9 17:19 编辑
2007-2022中国货币政策不确定性数据
数据丰富度：十分丰富
数据完整度：十分完整
数据可靠性：十分可靠
是否已更新：是
数据形式：Excel
数据时间：2007年3月到2022年12月
文件内容：数据、数据来源、计算程序、引用文献
对中国货币政策不确定性的测量主要分为以下三种方法：
1.Huang & Luk（2020）的文本分析法 Huang & Luk（2020）统计了主要中文日报中讨论货币政策不确定性的文章的出现次数。通过对《北京青年报》、《广州日报》、《解放日报》、《人民日报(海外版)》、《上海晨报》、《南方都市报》、《新京报》、《今日晚报》、《文汇报》、《羊城晚报》十家报纸的电子文章中检索相关关键词，该文构建了货币政策不确定性月度指数。该文在智慧者信息门户中获取报刊内容并搜索相关关键词。智慧者信息门户覆盖大城市中重要、有影响力的报纸，这些报纸是城市报刊市场的代表。该文从114家报刊的完整样本中选择这10家报刊，是因为：（1）它们的数据最完整；（2）它们分布在中国的主要城市，即北京、上海、广州和天津。
对于每份报纸，该文搜索至少包含三个标准中的一个关键词的文章，即（1）货币、（2）不确定性和（3）政策。然后将每个月的文章数量按当月符合标准（1）的文章数量进行缩放，然后进行标准化。在计算平均值之后进行归一化处理得到货币政策不确定性指数。该指数的时间区间为2000年1月至2018年10月，但可根据测算方法更新数据｡
2.王博等（2019）的随机波动率法（采用少量货币政策变量捕捉） 参考 Jurado et al．（2015）测度经济不确定性的方法，该文使用中国货币政策和宏观经济方面的变量来测度中国货币政策不确定性。选取的货币政策有关的变量有 14个，其他宏观方面的变量有 31 个，一共45 个变量。所用数据均为月度数据，所有的数据均来自 CEIC 数据库和中经网统计数据库。该指数的时间区间为2006年3月至2017年12月，但可根据测算方法更新数据｡
3.刘慧和张勇（2022）的随机波动率法（采用大量有特色的货币政策变量捕捉） 参考 Jurado et al．（2015）的方法来测度中国货币政策不确定性，但不同于王博等（2019）的是加入了许多有特色的货币政策变量。该文从货币政策目标､工具和传导机制三方面选择指标，各变量指标均统一为月度数据｡
（1）货币政策目标：对经济增长目标，因政府平滑 GDP的动机较强，选用固定资产投资增长、进出口增长等指标来代替 GDP的增长｡对稳定物价目标，主要选择居民消费价格、商品零售价格指数等指标反映物价情况｡对稳定汇率目标，选用人民币兑美元汇率及实际有效汇率来表示｡对稳定货币供应目标，选择 M0、M1、M2来代表｡
（2）货币政策工具：中国人民银行网站公布的货币政策工具主要包括利率、存款准备金率、再贴现、公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利和抵押补充贷款｡
（3）货币政策传导：选取银行间同业拆借利率､国债期限利差､企业债期限利差增长率等指标表示货币政策传导｡
同时，对数据进行以下处理：一是用上期值对缺失数据进行填补；二是对变量进行平稳化处理，水平值不平稳的数据采用一阶差分，再不平稳的采用二阶差分，经二阶差分后数据均可转变为平稳的数据；三是将数据进行标准化处理｡该指数的时间区间为2007年3月至2020年12月，但可根据测算方法更新数据｡
数据的整理花费了很多功夫，里面有很详细的介绍，欢迎使用！
全要素生产率：
全国数据：
省级数据：
市级数据：
上市公司数据：
| 
发表于 2023-7-20 11:23:21
发表于 2023-8-9 15:58:16
楼主